Не только опытным, но и начинающим трейдерам нужно знать, что такое стакан на бирже криптовалют, в чем тонкости его формирования и как им пользоваться в торгах. Термин пришел к нам с английского - «depth of market» - «стакан цен». Стакан выглядит как таблица с отображением заявок по купле и продаже криптовалют. В них содержатся сведения о стоимости и числе участвующих в торгах активов.
С помощью биржевого стакана участники рынка оценивают величину спроса и предложения, анализируют ликвидность инструмента и решают — покупать/продавать криптовалюту или нет. В этой статье рассмотрим, в чем заключаются особенности стакана на бирже криптовалют, как проводить его анализ и какую пользу можно извлечь из полученной информации.
Определение биржевого стакана, механизм работы
Под термином «стакан» подразумеваются таблицы, в которых указана информация по ордерам, выставленным на продажу или покупку. Название сформировалось из-за визуальной схожести таблицы со стаканом, а также своеобразным способом её заполнения. Стакан – неотъемлемый элемент на бирже криптовалют, который отображает котировки.
Биржевой стакан и лента ордеров – сбоку
С его помощью трейдеры могут проводить анализ:
- объемов торгов;
- соотношения спроса и предложения;
- ликвидности;
- принятия решений по выставлению ордеров на покупку или продажу.
В целом, стакан – это базовый и даже примитивный элемент для анализа спроса и предложения. Основное, что трейдеры делают, используя таблицы, - это выявляют сигналы для входа в рынок.
Понимание структуры стакана позволяет обеспечить эффективное использование этого элемента в торговле. Его наполнение формируется с учетом трех основных столбцов:
- цена заявок на покупку или продажу, которую выставляют владельцы позиции;
- объемы торгов криптовалюты;
- стоимость общего объема по указанной цене (колонка объединяет предыдущие значения).
Обычно ордера на продажу (ask) отмечаются красным, покупка (bid) – зеленым. Структура или визуальное отображение на разных биржах может иметь незначительные отличия, но суть таблицы остается неизменной.
Важно понимать принцип действия и механизм добавления позиций:
- В списке отображаются ближайшие ордера, которые не были обработаны мгновенно. Например, когда вы входите в рынок и открываете позицию, создается заявка с учетом установленного курса.
- После этого биржа выполняет поиск встречных позиций, которые соответствуют заявленной цене. Если подобные сделки находятся, исполнение приказа производится мгновенно, и ордер закрывается.
- Если же встречных предложений на текущий момент нет, заявка попадает в список, отображается в таблице и будет находиться там до выполнения или отмены трейдером.
Понимание того, что в списке отображаются только сделки «пассивных трейдеров», позволяет прогнозировать потенциальное движение цены и развороты курса за счет определения скопления ордеров, уровней поддержки или сопротивления. Также это отличный инструмент для анализа спроса и настроения на рынке в текущий момент, который обновляется в режиме реального времени.
Как осуществлять анализ стакана криптовалют
Анализ стакана биржевой торговли криптовалютой трейдеры используют, чтобы делать прогнозы.
При работе со стаканом криптовалюты учитывают следующие факторы:
- Отмена заявок. Трейдеры могут в любой момент отказаться от неисполненного ордера. Отмена заявок на продажу сигнализирует о возможном росте цены. Трейдеры готовы сохранить криптовалюту, чтобы в будущем продать ее по более выгодному курсу.
- Уровень поддержки и сопротивления. Когда по одной цене собирается большое количество ордеров, образуются «ступеньки» — их легко заметить на диаграмме глубины. Они удерживают стоимость в определенном диапазоне, из-за чего рынок долгое время остается флэтовым.
С помощью стакана трейдеру необходимо оценить вероятность сохранения текущего состояния рынка: останется ли он флэтовым, или силы тренда окажется достаточно для пробития уровня поддержки или сопротивления. В зависимости от прогноза применяют разные подходы.
