Индикаторы для анализа криптовалют

• Что такое индикаторы
• Классификация индикаторов для технического анализа криптовалют
  • Индикаторы объема
  • Трендовые
  • Осцилляторы
  • На основе скользящих средних
• Какие индикаторы используют профессиональные трейдеры
  • CCI (Индекс товарного канала)
  • MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
  • Simple Moving Averages
  • OBV (Балансовый объем)
  • Stochastic Oscillator
  • Open Interest
  • AlphaTrend
• Индикаторы для торговли Биткоином: можно ли пользоваться одновременно несколькими
• Как правильно работать с индикаторами рынка
• Боты для работы с индикаторами
• Преимущества и недостатки индикаторов для криптовалют
  • Плюсы использования technical indicators при прогнозировании:
  • Минусы:

«В деловом мире вид в зеркало заднего вида

 всегда яснее, чем вид через лобовое стекло».

Уоррен Баффет 

И это работает на 100% в мире криптовалютной торговли. Логичнее оглянуться назад и проанализировать то, что было, чем смотреть вперед и пытаться прогнозировать будущее.

Индикаторы биткоина так же используют то, что находится в «зеркале заднего вида», чтобы с той или иной точностью понять, какие действия стоит совершить, чтобы потом получить выгоду.

Рассмотрим пять самых популярных индикаторов для биткоина, которые могут помочь в прогнозировании будущих изменений цены главной криптовалюты.

Что такое индикаторы

Индикаторы (indicators) – это инструменты для технического анализа (ТА), которые помогают трейдерам с той или иной степенью точности предсказать цену и направление ее движения. ТА использует исторические данные о цене, которые были несколько секунд/дней/месяцев/лет назад, превращая их в удобные для восприятия индикаторы; при этом индикаторы создаются при помощи математических методов.

Данные из формул превращаются в графические изображения, которые накладываются на графики с ценой или располагаются рядом с ними, чтобы помочь трейдерам принимать решения.

Классификация индикаторов для технического анализа криптовалют

Все алгоритмы можно разделить на 4 вида:

• трендовые - указывают на основное направление изменения котировок;

• осцилляторы - помогают искать моменты перекупленности и перепроданности. В такой ситуации высока вероятность коррекции или смены тренда;

• на основе скользящих средних (встречается также название Moving Average (или MA));

• индикаторы объема (volume) - анализируют не курс актива, а волатильность (скорость изменения цены).

Все алгоритмы также делят на опережающие и запаздывающие, в зависимости от того, что происходит раньше ― разворот тренда или смещение показателя. Пример запаздывающего индикатора ― Moving Average. MA как бы догоняет график.

В отличие от скользящих средних, осцилляторы опережают движение котировок. Трейдер может увидеть смену тренда, хотя график продолжает расти или падать. Эта ситуация ― дивергенция, состояние, при котором есть вероятность разворота.

Индикаторы объема

Курс криптовалют зависит от баланса покупателей и продавцов. Если объем операций на рынке небольшой, график остается неподвижным. Как только интерес покупателей или продавцов растет, увеличивается волатильность. Volume indicators фиксируют такие действия и дают сигнал о росте спроса или предложения.

Трендовые

Трендовые индикаторы для криптовалюты измеряют волатильность (динамику роста или падения котировок). Чем быстрее меняется курс, тем проще определить тренд. В эту категорию входят:

• уровни поддержки и сопротивления (в основном ― по Фибоначчи);

• облака Ишимоку (Ichimoku);

• моментум.

Осцилляторы

Прогнозируют разворот тренда. В список осцилляторов входят:

• стохастик (Stochastic);

• MACD;

• индекс относительной силы (RSI).

На основе скользящих средних

Moving Average ― математическая функция, значение которой зависит от предыдущих показателей. Индикаторы на основе скользящих средних:

• простая MA;

• экспоненциальное скользящее среднее;

• линии Боллинджера (Bollinger Bands).

Эти инструменты обычно относят к трендовым, поскольку по ним легко определить текущую тенденцию на рынке. Кроме того, скользящее среднее запаздывает относительно движения котировок.

Подробнее о волновом анализе криптовалют — обучение в нашей статье.

Какие индикаторы используют профессиональные трейдеры

Мы сделали подборку из наиболее актуальных и полезных торговых индикаторов криптовалют на Trading View которыми мы можете пользоваться для анализа рынка.

CCI (Индекс товарного канала)

Индекс товарного канала (CCI) — это осциллятор, основанный на моментуме, который помогает определить, когда инвестиционный инструмент достигает состояния перекупленности или перепроданности. CCI — это несвязанный осциллятор, что означает, что нет ограничений ни для роста, ни для снижения. Это делает интерпретацию состояния перекупленности или перепроданности субъективной. Когда CCI перекуплен, ценная бумага может продолжать расти. Когда CCI перепродан, ценная бумага также может продолжать снижаться. Используйте CCI в сочетании с дополнительными индикаторами или ценовым анализом, когда пытаетесь определить условия перекупленности или перепроданности.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Принцип пересечения, аналогичный SMA, используется для определения тренда с помощью схождения-расхождения скользящих средних (MACD). Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. EMA рассчитывается таким образом, что больший вес придается недавним ценам. Для определения тренда криптовалюты используется вторая линия. Она называется сигнальной линией и представляет собой 9-периодную EMA. 

Когда MACD пересекает сигнальную линию выше восходящего тренда, этого следует ожидать, и наоборот.

Simple Moving Averages

Простые скользящие средние (SMA) могут помочь трейдеру определить тренд. Для этого нанесите на график две скользящие средние: одну длинную и одну короткую (трейдеры обычно комбинируют 200 и 50 или 50 и 15 периодов MA). Скользящие средние обычно строятся на основе цены закрытия периода криптовалюты, но также могут быть рассчитаны с использованием цен открытия или внутридневных цен. Если краткосрочная простая скользящая средняя пересекает долгосрочную верхнюю линию, это служит сигналом восходящего тренда и сигналом на вход для трейдеров. И наоборот, пересечение более медленной SMA ниже считается медвежьим сигналом и началом нисходящего тренда. Если вы не знаете где найти индикаторы для скальпинга криптовалют, то простая EMA или SMA может быть применима как для мелких так и для крупный таймфреймов. В каком-то смысле  EMA или SMA - это лучшие индикаторы для скальпинга криптовалют.

OBV (Балансовый объем)

On Balance Volume — один из самых распространенных индикаторов объема. Он основан на совокупном общем объеме и сопоставляет цену с объемом. OBV был создан Джо Грэнвилем в 1963 г. Техника достаточно проста: если сегодняшняя цена закрытия криптовалюты или любой другой валюты выше вчерашней, то к значению OBV прибавляется сегодняшний объем торгов. Объем торгов). Если сегодняшняя цена закрытия ниже, объем торгов вычитается из предыдущего OBV (OBV = предыдущий OBV: сегодняшний объем торгов). OBV может подтверждать тренд, двигаясь вместе с ценой, или сигнализировать о возможном развороте, если движется в противоположном от цены направлении.

Stochastic Oscillator

Стохастический осциллятор — это индикатор импульса, который сравнивает конкретную цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период времени. Чувствительность осциллятора к рыночным движениям можно уменьшить, отрегулировав этот период времени или взяв скользящее среднее результата. Он используется для генерации торговых сигналов перекупленности и перепроданности, используя ограниченный диапазон значений от 0 до 100.

Стохастический осциллятор ограничен диапазоном, то есть он всегда находится между 0 и 100. Традиционно значения выше 80 считаются диапазоном перекупленности, а значения ниже 20 считаются перепроданностью. Однако они не всегда указывают на неизбежный разворот; очень сильные тренды могут поддерживать условия перекупленности или перепроданности в течение длительного периода. Вместо этого трейдеры должны искать в стохастическом осцилляторе ключи к будущим изменениям тренда.

Графики стохастического осциллятора обычно состоят из двух линий: одна отражает фактическое значение осциллятора для каждой сессии, а другая отражает его трехдневную простую скользящую среднюю. Поскольку считается, что цена следует импульсу, пересечение этих двух линий считается признаком возможного разворота, поскольку это указывает на большое изменение импульса изо дня в день.

Свечной анализ криптовалюты в трейдинге криптовалюты — читайте здесь.

Open Interest

Открытый интерес - это индикатор, который показывает открытый интерес любого криптовалютного контракта, расчитываемый на основе суммы открытых позиций 

Открытый интерес определяется как количество открытых позиций (включая длинные и короткие позиции) в настоящее время в торговых парах BTC/USD на бирже деривативов.

Большое значение открытого интереса может указывать на повышенную волатильность цены BTC. По этой причине график открытого интереса также может быть полезен для определения рыночных максимумов и минимумов с помощью дополнительных индикаторов. Рост – добавьте ликвидности, волатильности и внимания + поддержите текущий ценовой тренд

Поскольку позиции и контракты постоянно открываются, это указывает на то, что рынок деривативов получает больше ликвидности, волатильности и внимания.

Тенденция к росту OI может поддержать текущую продолжающуюся ценовую тенденцию.

Снижение: отток ликвидности, волатильность и внимание

Когда открытый интерес (OI) уменьшается, это указывает на то, что фьючерсные контракты/позиции закрываются. В свою очередь, это может спровоцировать возможность длинного/короткого сокращения, вызванного внезапным движением цены, или наоборот.

AlphaTrend

Автор AlphaTrend предлагает индикаторы для торговли криптовалютой позволяющий точнее определять тренд и вероятное направление будущего движения.

Для правильного использования следует придерживаться рекомендаций:

Минимизируйте стоп-лосс и преодолевайте боковые рыночные условия.

• Фиксируйте более точные сигналы  в трендовых рыночных условиях.

• Учитывайте значительные уровни поддержки и сопротивления.

• Соберите индикаторы из разных категорий, которые совместимы друг с другом, и создайте значительную комбинацию с точки зрения импульса, тренда, волатильности, объема и скользящего стоп-лосса.

Линии альфа-тренда выступают в роли уровней поддержки при возникновении восходящего тренда на расстоянии 1*ATR (коэффициент по умолчанию) от низких значений бара наоборот, они выступают в качестве уровней сопротивления, когда нисходящий тренд возникает на расстоянии 1*ATR (коэффициент по умолчанию) от высоких значений бара и действует как трейлинг-стоп. Чем прямее линии альфа-тренда, тем сильнее становятся поддержка и сопротивление.

Индикатор использует CCI в расчете Alpha Trend и MFI в качестве импульса, значения изменения расчета с учетом RSI после установки соответствующего флажка, чтобы решить эту проблему, когда нет данных об объеме. на этом графике.

Индикаторы для торговли Биткоином: можно ли пользоваться одновременно несколькими

Пользоваться одновременно несколькими индикаторами можно и нужно. Идеальных и универсальных инструментов, а также стратегий теханализа, - нет.

Однако комплексный подход с использованием сразу двух-трех технических индикаторов и знание основных моделей японских свечей могут в некоторой мере повысить точность анализа, а также придать немного уверенности трейдеру.

Так, трейдеры часто используют одновременно Stochastic и RSI. На это есть несколько причин:

• осциллятор Stochastic несколько более подвижен, а потому достигает моментов перепроданности/перекупленности немного быстрее, чем RSI;

• хоть стохастик и реагирует несколько быстрее, чем RSI, сигналы его считаются менее надежными, нежели те, которые поступают от индекса относительной силы.

Многие трейдеры уверены, что сигналы на покупку или продажу наиболее надежны, когда линии этих двух индикаторов находятся одновременно в зонах перепроданности или перекупленности соответственно. Чтобы поточнее открыть позицию, следует дождаться, когда линии Stochastic начнут возвращаться в диапазон между 20 и 80.

Кроме того, можно довольно удачно комбинировать индикатор MACD с осциллятором RSI. Ниже на графике можно увидеть, что в декабре прошлого года эти инструменты (пусть и с некоторым опозданием, но все же) указали на благоприятный момент для фиксации прибыли в паре BTC/USD.

Затем, в феврале уже следующего года, эти инструменты указали на удачный момент для покупки на низах.

Также многие трейдеры используют Stochastic вместе с полосами Боллинджера:

Некоторые начинающие трейдеры пытаются подобрать сверхэффективную комбинацию индикаторов, но реальность такова, что достичь стопроцентных результатов, увы, невозможно.

Как правильно работать с индикаторами рынка

Индикаторы уже давно - неотъемлемая часть технического анализа. Они действительно дают много возможностей, и сейчас ни одна сделка на профессиональном рынке не обходится без ТА и сигналов индикаторов. Но для этого нужно их правильно использовать. Поэтому рассмотрим, как работать с индикаторами.

Начнем с того, что технические индикаторы используются чаще при торговле на маленьких таймфреймах (для долгосрочной торговли лучше подходит фундаментальный анализ криптовалют). Перед применением того или иного индикатора сначала нужно изучить, как работает его алгоритм. Это важно для понимания того, при какой ситуации на рынке стоить опираться на индикатор, а когда лучше обойтись без него.

Каждый индикатор можно настроить “под себя”. Но не стоит искать идеальных настроек: их не существует.

Задача трейдера — подстроить свою торговую стратегию под ту или иную ситуацию на рынке и использовать правильные инструменты в зависимости от того, как она меняется.

В целом, настройки по умолчанию также отлично работают, и иногда не стоит пытаться сделать что-то лучше, чем уже сделали профессионалы.

Можно ли стать криптовалютным трейдером с нуля — в нашей статье.

Боты для работы с индикаторами

Для автоматической торговли криптовалютами трейдеры часто прибегают к ботам - компьютерным программам со специальными алгоритмами.

Как правило, готовые криптоботы для индикаторов заранее настроены, то есть заданы все настройки и таймфреймы. Но если для вас важно иметь возможность менять настройки, то уточните, нет ли ограничений со стороны разработчика. Но всегда важно понимать, для чего вы будете менять те или иные настройки.

Популярны следующие боты:

• Cryptohopper (RSI, Stochastic, Stochastic RSI, MACD, Bollinger Bands, KAMA, EMA, SMA);

• GUNBOT (EMA, SMA, MACD, Bollinger Bands, ATRTS, ADX, Ichimoku);

• Zenbot (RSI, EMA, MACD, Bollinger Band, Parabolic SAR, VWAP, CCI, PPO, Momentum).

Многие криптоботы дают возможность подключения любого внешнего индикатора.

Преимущества и недостатки индикаторов для криптовалют

Technical indicators – это инструмент, который в умелых руках способен на многое. С их помощью можно определить более выгодную точку входа при покупке актива или точку выхода при продаже. Они достаточно эффективны при краткосрочной торговле, например, при трейдинге внутри дня.

Вместе с этим существуют объективные недостатки торговли по индикаторам.

В первую очередь они связаны с тем, что многие трейдеры не верно понимаю предназначение индикаторов.

Индикатор не дает точных предсказаний – это всего лишь один из аргументов, который подсказывает, когда лучше открыть или закрыть сделку. Тем более нельзя полагаться на сигналы одного какого-то индикатора, а как минимум проверять их с помощью других инструментов.

Кроме того, одни индикаторы хороши на волатильном рынке, тогда как другие лучше проявляют свой потенциал в условиях флета. Поэтому важно определять, в каких рыночных условиях какой вид индикатора лучше использовать.

Плюсы использования technical indicators при прогнозировании:

• с той или иной степенью точности предсказывают цену и направление ее движения;

• высокий прогностический потенциал при краткосрочном трейдинге (например, внутри одного дня);

• разные виды technical indicators для разных торговых стратегий;

• для эффективной торговли достаточно использовать 2-3 индикатора;

• возможность сочетать одни индикаторы с другими для получения более достоверных сигналов;

• вычисления производятся компьютерными программами в автоматическом режиме;

• возможность менять настройки в соответствии с актуальной ситуацией на рынке.

Минусы:

• ложные сигналы;

• противоречивые показания двух разных индикаторов при одинаковой ситуации на рынке;

• запаздывающие сигналы;

• необходимость заново настраивать все параметры при изменении тренда.