Закрыть

Кластерный анализ криптовалют

В закладки
Аудио
Содержание

Трейдеры используют разные инструменты для предсказания динамики курса токенов и монет: трендовые линии, индикаторы, уровни. Но все эти способы анализа часто бывают неточными. Например, наличие на графике разворотной фигуры не гарантирует смену тренда. Кластерный анализ или объемный анализ криптовалют основан на изучении статистики объема торгов. В отличие от индикаторов и паттернов, этот способ прогнозирования учитывает оборот на криптобиржах и действия других трейдеров. Поэтому эксперты часто определяют будущий курс активов на основе данных об объеме транзакций.

Что такое кластерный анализ криптовалют

Участники рынка используют следующие виды ордеров:

  • лимитные - обмен происходит по установленной трейдером цене, если на рынке будет встречное предложение;
  • стоп-маркет - операция проводится после того, как курс криптоактива достигнет определенного уровня;
  • рыночные - сделка исполняется по текущему курсу.

Рыночные, лимитные и стоповые ордера по-разному влияют на котировки цифровых валют. Цена актива меняется, если большее количество трейдеров хотят совершить сделку немедленно. Лимитные ордера, напротив, помогают зафиксировать курс токенов и монет примерно на одном уровне.

Кластерный анализ BTC или других криптовалют заключается в оценке объемов разных видов сделок. По этим данным можно предположить, есть ли интерес к активу со стороны крупных трейдеров и с какой вероятностью произойдет продолжение или разворот тренда.

Кластерный анализ криптовалют

Какую информацию открывает кластерный анализ Биткоина и других криптовалют

С помощью кластеров вы можете узнать следующее:

  • объем проторгованных контрактов по каждому уровню цены внутри свечи графика;
  • объем сделок по Ask — цене продавцов;
  • объем сделок по Bid — цене покупателей;
  • дельту — разницу объемов покупателей и продавцов;
  • общий объем все проторгованных контрактов;
  • рыночный профиль.

Логика кластерного анализа

Поскольку вы видите точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне, то вы можете применять эту информацию следующим образом:

  1. Строить объемные уровни поддержки и сопротивления. Т.е. находить на графике скопления больших объемов и строить на их основе уровни, поскольку в будущем цена обязательно будет на них реагировать.
  2. Понимать, кто в данный момент преобладает на рынке — покупатель или продавец. Вы можете использовать дельту, чтобы понять, в какую сторону в данный момент может двинуться рынок с большей долей вероятности.

Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и вовсе разворачивается. Рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки.

Основные типы баров

Рассмотрим основные типы баров - на них строятся торговые системы для кластерного анализа.

В зависимости от того, где в свече (баре) расположен максимальный объем, бары делятся на:

  1. тормозные;
  2. толкающие.
Толкающие бары — это так называемые создатели движения, т.к. они толкают цену, а тормозящие, по аналогии тормозят и разворачивают цену.

В общем контексте рынка это выглядит так:

Как использовать кластерный анализ в торговле

Разберем простейшую эффективную стратегию.

Найдите на графике флетовую проторговку, и натяните на нее профиль объема. Это поможет вам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем.

На скриншоте это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов. Это так называемый уровень POC.

Далее подождите, пока вы не выйдете из этого флета. После того как выйдете, вы обязательно подойдете к уровню, где сосредоточен максимальный объем.

В 80% случаев вы получите от этого уровня реакцию в виде отскока. Так вот, при касании этого уровня вы можете входить в сделку. Поставьте стоп-лосс за вершиной проторговки.

Кластерный анализ криптовалют - программы

В интернете можно найти довольно много онлайн-инструментов, которые позволяют оценивать активность других пользователей. Многие аналитические программы доступны на бесплатной основе. Рассмотрим самые популярные интернет-ресурсы и приложения:

Название

Описание

TradingView

Сайт предлагает инструменты и индикаторы технического анализа. В бесплатном режиме доступны только простейшие функции, но новым пользователям доступен 30-дневный пробный период, во время которого можно оценить большинство индикаторов.

Cluster BTC

Платный сервис, который позволяет строить кластерные свечи. Новичкам доступен 7-дневный тестовый период. В дальнейшем можно купить подписку на год по цене от 6480 р.

ATAS

Платное приложение для торговли на классических и криптовалютных биржах. В интерфейсе платформы есть инструменты для анализа кластеров.

Tensorcharts.com

Позволяет бесплатно находить на свечном графике уровни, вблизи которых увеличивалась активность пользователей.

ClusterDelta

Платформа с набором инструментов для исследования объемов торгов. Основное направление проекта ― операции на классических биржах и форекс. Но ClusterDelta позволяет анализировать и отдельные криптоактивы ― фьючерсы на биткоин и Ethereum.

Bitgur.com

Бесплатный ресурс, публикующий данные о профиле рынка. Под графиком курса биткоина к американскому доллару можно найти индикатор Profile Volume.

Cryptowatch

Бесплатное приложение для криптотрейдинга. Кроме классической гистограммы вертикального объема, доступен инструмент Volume at Price. На нем отображена активность трейдеров на каждом ценовом уровне.

Предыдущая статья Понравилась статья? 0 Следующая статья
Комментарии: 0
Оставить комментарий
Сервис подписки в данный момент находится на завершающей стадии разработки. Регулярная отправка новостных материалов на Ваш email начнется в ближайшее время. Повторная подписка не потребуется.
Добавить еще