Есть много интересных инструментов, помогающих крипторейдерам в торговле. Некоторые из них являются совсем новыми и малоизученными, другие появились несколько десятков лет назад, но все еще остаются эффективными. Очень много трейдерских инструментов одинаково хорошо работают как на традиционных, так и на криптовалютных рынках. Ярким примером являются полосы Боллинджера. Рассмотрим подробнее, что они из себя представляют и как их использовать для эффективной и прибыльной торговли.
Эффективность полос Боллинджера в трейдинге
Полосы Боллинджера (ВВ)- это индикатор, разработанный Джоном Боллинджером . Они помогают определять уровни поддержки и сопротивления на основе волатильности и скользящих средних.
Полосы Боллинджера формируются из 3 «полос», где:
- Средняя полоса - это простая скользящая средняя (SMA) . Период SMA обычно устанавливается равным 20 (то есть это средняя цена за 20 свечей);
- Верхняя полоса - это SMA плюс два стандартных отклонения (стандартное отклонение - это мера вариации; в данном случае число, которое определяет меру отклонения от нашей средней полосы, которая позволит нашим верхним и нижним полосам расширяться и сужаться по мере изменения волатильности цен. );
- Нижняя полоса - это SMA минус два стандартных отклонения .
Полосы расширяются, когда цена волатильна, и сужаются, когда цена не имеет волатильности. Используя полосы Боллинджера трейдеры могут отслеживать перепроданность или перекупленность криптовалюты, а также возможные сигналы волатильности активов. BB также считаются запаздывающим индикатором, что означает, что этот показатель дает информацию только после сдвига. С помощью этого индикатора трейдеры могут подтвердить, произошел ли сдвиг долгосрочного тренда или нет.
Джон Боллинджер создал полосы Боллинджера и получил авторские права на них еще в 1980-х годах. В связи с этим можно считать, что это довольно устаревшая методика. Мы спросили у экспертов, насколько этот индикатор еще актуален и эффективен в торговле, в частности для криптотрейдеров.
Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» и практикующий трейдер, сделал акцент на том, что индикатор Боллинджера объединяет в себе трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор. По словам эксперта он по-прежнему эффективен в торговле и представляет интерес для трейдеров. Единственное, на что нужно потратить время, это разобраться в нем, чтобы понимать, что он показывает, и как его использовать для поиска точек входа и выхода.
Александр Миль, профессиональный трейдер и управляющий инвестиционными портфелями, отметил, что, учитывая тот факт, что криптовалютный рынок не имеет, в большей степени, фундаментальных факторов, на которые могут опираться инвесторы и трейдеры, то только технический анализ с набором индикаторов может помочь спрогнозировать дальнейшее поведение цен.
Эксперт также отметил:
“Криптовалютные трейдеры практически всегда находятся в поиске эффективных стратегий, которые позволят им осуществлять верный прогноз цен. Слишком сложные индикаторы, которые заслоняют своими линиями и гистограммами основной график цены, могут давать противоречивые сигналы. Именно по этой причине приходится максимально упрощать торговую систему и искать более эффективный способ использовано технических индикаторов. Поэтому многие трейдеры отдают свое предпочтение полосам Боллинджера. Они является одним из лучших технических индикаторов, который актуален не только на криптовалютном рынке, но и на других финансовых рынках.”
Независимый финансовый эксперт Александр Рябинин в свою очередь считает, что полосы Боллинджера - это хороший инструмент для новичков. Если трейдер уже прошел базовые виды анализа и готов к большему, например, строить торговые системы, Боллинджер - самое то для начала.
Использование полос Боллинджера в трейдинге
Теперь стоит перейти непосредственно к практическому использованию этого трейдерского инструмента. Чтобы разобраться в тонкостях и нюансах мы спросили у экспертов, для чего трейдеры могут использовать полосы Боллинджера, а также какие параметры на графике курса криптовалют можно отследить с помощью этого индикатора.
Владислав Антонов отметил, что полосы Боллинджера помогают трейдерам понять, в какой фазе находится рынок, а также определить текущую и потенциальную волатильность. Правильно подобранная средняя линия хорошо будет себя вести при смене тенденции. Также она будет выступать динамическими уровнями сопротивления/поддержки. Для каждого актива нужно подбирать свои параметры.
Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение: около 5% цен должно находиться за пределами границ полос, а 95% — внутри. С помощью индикатора можно отследить ценовой диапазон для коррекций. По наклону линий, как и по нахождению цены относительно средней линии, можно судить о текущем направлении тренда. При наклоне BB вверх — тренд «бычий», при наклоне BB вниз — тренд «медвежий».
.png)
Эксперт добавил:
“На базе своих правил можно написать торгового робота или советника, который будет торговать или генерировать торговые сигналы трейдеру. Бот, основанный на индикаторе BB, можно прогнать на исторических данных, и потом сделать анализ торговых сделок. Оптимизировав параметры индикатора, получите хорошую торговую систему.”
Александр Миль в свою очередь пояснил, что полосы Боллинджера используются в основном для измерения волатильности цены (АТР). Попутно с помощью этого индикатора можно отследить направление локального тренда и найти зоны перекупленности и перепроданности. Полосы автоматически расширяются при увеличении волатильности и сужаются, когда рынок успокаивается. По словам эксперта, на основе полученных данных от индикатора трейдеры могут рассчитывать свои риски относительно среднего истинного диапазона движения цены, а также выставлять таргеты для получения вероятной прибыли.
Александр Рябинин привел конкретный пример того, как работает индикатор:
“По сути, полосы Боллинджера, это 3 средних скользящих. Средняя скользящая - отражает движение цены за определенный период.
Разберем на простом примере: у вас стоит 20 период в средней скользящей. Значит он ведет линию из точки А в точку Б. При этом, расстояние между ними будет в 20 свечей. Таким образом, мы можем увидеть направление тренда.
В полосах Боллинджера, все работает по тому же принципу. Есть средняя скользящая в центре, сверху и снизу. Из этого, мы можем увидеть направление тренда, границы тренда/уровни поддержки и сопротивления. То есть, нам нет необходимости теперь рисовать на графиках, это происходит автоматически.”
Правила использования полос Боллинджера
Есть три ключевых правила для интерпретации того, что показывает этот индикатор:
- Правило 1. Затишье перед бурей. Первое правило относится к сужению полос. Когда это происъодит, можно ожидать резкого движения цены в любом направлении. Это происходит потому, что на рынке царит спокойствие до тех пор, пока инверторы не купят или не продадут криптовалюту. Затем начинается буря, поскольку цены внезапно реагируют на движения инвесторов. В результате повышается волатильность цен, и полосы начинают расходиться.
- Правило 2. Тенденция сохранится, если цена выйдет за пределы диапазона. Когда цена криптовалютного актива торгуется близко к полосам или на них, это указывает на то, что рынок имеет здоровую динамику. Цена будет следовать за трендом по мере увеличения числа покупок трейдеров. С другой стороны, если цена пересекает полосу несколько раз, это означает исчерпание тренда, когда цены совершают краткосрочный откат и продолжают тренд. Другой способ интерпретировать это правило - это индикатор перекупленности/перепроданности RSI. Верхняя полоса - это сторона перекупленности, а нижняя - сторона перепроданности. Скользящая средняя (средняя линия) - это граница между обеими сторонами.
- Правило 3. Когда цена изменяет модель тренда после пересечения полосы, следует ожидать разворота тренда. После достижения своего исторического максимума цена криптоактива начинает формировать модель разворота. Курс может упасть ниже предыдущего минимума, тем самым вызвав откат вверх и более низкий максимум по сравнению с предыдущим. Также ожидание нисходящего тренда подтверждается, когда цена пробивает линию поддержки. Выход цены выше верхней полосы является признаком перекупленности, поэтому вероятность разворота тренда выше.
Полосы Боллинджера - это инструмент технического анализа, где верхняя и нижняя полосы различаются по ширине. Когда рынок становится нестабильным, полосы становятся шире, а в периоды стабильности они сужаются. С помощью этого инструмента можно прогнозировать рыночные тенденции и определять, является ли актив перекупленным или перепроданным, однако рекомендуется не принимать решение, основанное только на этом индикаторе. Лучше дополнить анализ такими методами, как индекс относительной силы (RSI), и принять во внимание внешние факторы, которые существенно влияют на рынок криптовалют.
Полосы Боллинджера и другие трейдерские инструменты
Поскольку полосы Боллинджера используются для определения высокой и низкой цены по сравнению с прошлыми показателями, их можно использовать вместе с другими индикаторами для принятия трейдерских решений. Полосы Боллинджера можно использовать на любом таймфрейме, но период скользящей средней и стандартное отклонение должны быть уменьшены или увеличены в зависимости от того, торгуете вы на старших или младших таймфреймах. Настройки по умолчанию - это 20-периодная скользящая средняя и стандартное отклонение 2. Стоит понизить эти настройки до 15 и 1,5 для более низкого таймфрейма или увеличить до 25 и 2,5 для более длинных таймфреймов.
Использование полос Боллинджера с паттернами
Паттерны «M» и «W» можно комбинировать с полосами Боллинджера (и объемом) для входа в сделки с высокими шансами на успех. M и W обычно формируются в поворотные моменты рынка и являются наиболее распространенными фигурами на вершинах и основаниях.
- Паттерн “Двойное дно”. Необходимо, чтобы первый минимум (обычно он находится за пределами полос Боллинджера) был ниже в относительном выражении по сравнению со вторым минимумом (который всегда находится внутри полос), но это не обязательное условие. При этом паттерн будет недействителен, если второй минимум находится ниже нижней полосы. Как только появится дно W на графике, можно открывать длинную позицию. Например, можно дождаться дня сильного повышения курса с торговым диапазоном и объемом выше среднего. Чтобы ограничить риски, стоп-ордер может быть размещен чуть ниже самого последнего минимума паттерна.
- Паттерн “Двойная вершина” и “Тройная вершина”. Вершины паттерна М должны быть противоположны дну W, где новый максимум устанавливается за пределами полос, а второй максимум - внутри полос. Также можно использовать паттерн “Тройная вершина”, также известный как “Голова и плечи”. Объем в паттерне “Голова и плечи” обычно возрастает в левой части паттерна, ослабевает в середине, а затем снова увеличивается по мере того, как начинается нисходящее движение. Чтобы войти в короткую сделку после паттерна “Голова и плечи”, следует провести повторное тестирование линии шеи после того, как будут замечены признаки ослабления тренда (объем выше среднего и диапазон торговли выше среднего). “Три толчка до максимума” - это еще один паттерн, о котором следует помнить трейдерам. Первый толчок будет за пределами верхней полосы, второй толчок установит новый максимум и коснется верхней полосы, а третий максимум уже не коснется полосы.
Как повысить эффективность полос Боллинджера
Мы также спросили у экспертов, с какими другими инструментами анализа лучше всего сочетать полосы Боллинджера для более эффективной торговли.
Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» и практикующий трейдер, считает, что в связке с BB эффективно использовать разворотные свечные модели (бычье/медвежье поглощение, молот/падающая звезда или пинбар). Повысить эффективность индикатора также могут индикаторы RSI и MACD. По ним смотрят дивергенции/конвергенции. По словам эксперта можно также использовать ценовые модели (голова-плечи, двойная вершина, двойное основание). Если на график кинуть еще одну среднюю линию с периодом 8, то две линии будут указывать тренд. Трейдеру остается лишь совершать сделки в направлении тренда.
Независимый финансовый эксперт Александр Рябинин поделился своим трейдерским опытом:
“Полосы Боллинджера я раньше использовал вместе с MACD и RSI для скальпинга. Если соединить эти 3 индикатора, то можно вполне работать на таймфремах от 1 до 5 минут. Для меня полосы Боллинджера послужили именно так. Возможно, вы сможете найти в нем что-то свое.”
Александр Миль, профессиональный трейдер и управляющий инвестиционными портфелями, отметил, что дополнить индикатор полос Боллинджера можно путем добавления второго индикатора относительной силы (RSI). Данный индикатор может служить дополнительным подтверждением зон перекупленности и перепроданности актива, отсеивая, таким образом, лишний рыночный шум.
